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Total de Questões Encontradas: 57.802 de 252.126
Exibindo: Página 1.445 de 11.561
Questão: 7221 / QT-21786
Ano: 2024
Banca: FGV
Órgão: TJ-MS
Cargo: Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística
Disciplina: Estatística
No teste t de Student para médias de duas amostras, é suposição indispensável que as amostras possuam:

-

distribuição normal;

-

independência;

-

médias iguais;

-

tamanhos iguais;

-

variâncias iguais.
Questão: 7222 / QT-21787
Ano: 2024
Banca: FGV
Órgão: TJ-MS
Cargo: Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística
Disciplina: Estatística
A suposição ou característica desejável no teste qui-quadrado de independência é:

-

observações interdependentes; 

-

presença de missing values (valores ausentes);

-

seleção aleatória dos elementos;

-

tamanho amostral reduzido;

-

variáveis contínuas.
Questão: 7223 / QT-21788
Ano: 2024
Banca: FGV
Órgão: TJ-MS
Cargo: Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística
Disciplina: Estatística
Sobre os testes de independência, homogeneidade, aderência, bem como aqueles utilizados nos modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

-

o teste de análise de variância avalia a variabilidade dentro de cada grupo em comparação com a variabilidade entre os grupos;

-

o teste qui-quadrado é usado para determinar se existe uma associação significativa entre duas variáveis categóricas em uma população que apresenta frequências esperadas muito baixas;

-

o teste de Levene é um teste paramétrico de homogeneidade de variância;

-

para testar a significância de um determinado coeficiente do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o teste F de Fisher-Snedecor;

-

para testar a significância de um conjunto de parâmetros do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o teste t de Student.
Questão: 7224 / QT-21789
Ano: 2024
Banca: FGV
Órgão: TJ-MS
Cargo: Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística
Disciplina: Estatística
Dentre as alternativas, a única que NÃO representa um teste não paramétrico é:

-

Bartlett;

-

Kruskal-Wallis;

-

McNemar; 

-

Wald-Wolfowitz;

-

Wilcoxon.
Questão: 7225 / QT-21790
Ano: 2024
Banca: FGV
Órgão: TJ-MS
Cargo: Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística
Disciplina: Estatística
Em um modelo de regressão linear simples, o estimador de máxima verossimilhança para o coeficiente angular (inclinação) é igual a:

-

correlação (x,y) / desvio padrão (x);

-

correlação (x,y) / variância (x);

-

covariância (x,y) / correlação (x,y);

-

covariância (x,y) / desvio padrão (x);

-

covariância (x,y) / variância (x).
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