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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
No modelo de mínimos quadrados ordinários estimados a partir da origem, os estimadores serão viesados.
C -
E -
Em geral, as estatísticas R2 serão maiores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.
Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t serão menores que o esperado.
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários são não viesados e consistentes, mesmo na presença de heterocedasticidade.
Ao se omitir uma variável importante no modelo de regressão, de modo que cov(xj, c) ? 0, em que xj representa uma variável explicativa e c, uma constante, os estimadores obtidos serão inconsistentes.
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